Основной контент книги Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций
Текст PDF

Объем 24 страницы

2013 год

0+

Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций

Нет в продаже

О книге

Задача выбора и оценки совместного распределения доходностей играет ключевую роль при формировании инвестиционного портфеля. В качестве такого распределения в работе используются конструкции из парных копул (КПК) на произвольных R-ветвлениях. Для инвестора с экспоненциальной функцией полезности сформированы портфели из акций нефтегазового сектора биржи NYSE. Показано, что портфели на основе КПК приносят большую доходность, а оценка VaR на основе КПК не хуже, чем оценка на основе более простых альтернатив. Применительно к российскому нефтегазовому рынку акций сформированы портфели с ограничением на риск, измеренный дисперсией. В этом случае КПК проигрывает альтернативным моделям по доходности, что может быть связано с используемым критерием оптимизации портфеля (не учитывающим моменты высших порядков), а также с несовершенством процедуры отыскания оптимального ветвления методом максимальных остовных деревьев.

Другие версии

1 книга от 169 ₽
Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Книга А. И. Травкина «Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Возрастное ограничение:
0+
Дата выхода на Литрес:
24 января 2014
Дата написания:
2013
Объем:
24 стр.
Общий размер:
749 КБ
Общее кол-во страниц:
24
Правообладатель:
Синергия
Формат скачивания:
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,7 на основе 253 оценок
Аудио
Средний рейтинг 4,2 на основе 736 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,9 на основе 52 оценок
Аудио
Средний рейтинг 4,6 на основе 876 оценок
Аудио
Средний рейтинг 4,7 на основе 1722 оценок
Текст
Средний рейтинг 4,9 на основе 2618 оценок
Аудио
Средний рейтинг 4,8 на основе 67 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,4 на основе 29 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,7 на основе 790 оценок