Цитата из книги «Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»
Первое уравнение выглядит следующим образом: f = 2 * P – 1, (1.9, а ) или f = P – Q, (1.9, б ) где f – оптимальная фиксированная доля; Р – вероятность выигрышной ставки или сделки;
Бесплатно
399 ₽
Жанры и теги
Возрастное ограничение:
0+Дата выхода на Литрес:
28 октября 2012Дата написания:
2011Объем:
577 стр. 229 иллюстрацийISBN:
978-5-9614-2393-8Переводчик:
Издатель:
Правообладатель:
Альпина Диджитал
