Цитата из книги «Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»
Первое уравнение выглядит следующим образом: f = 2 * P – 1, (1.9, а ) или f = P – Q, (1.9, б ) где f – оптимальная фиксированная доля; Р – вероятность выигрышной ставки или сделки;