Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
текстPDF
Нет в продаже
О книге
Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.
Оставьте отзыв
Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Книга Г. И. Пеникаса «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
