Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка
текстPDF
Нет в продаже
О книге
В данной работе предлагается модификация алгоритма сегментирования временных рядов, позволяющая идентифицировать однородные сегменты функционирования денежного рынка на основе кластеризации многомерных распределений и использовать новые наблюдения, поступающие по мере кластеризации. Предлагаемый подход позволяет систематически принимать решения о необходимом количестве уровней номинальной переменной, описывающей состояние денежного рынка, и направляет исследователя в выборе подходящих переменных с точки зрения мониторинга состояния денежного рынка.
Оставьте отзыв
Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Книга А. В. Исакова «Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
